Headlines

2011-11-07
Algorithmica and KTH arranges the 11th annual Finanskontakt seminar. (in Swedish)
Read more>>
............................................
2011-09-29
ARMS Counterparty Credit Risk now released. A state-of-the-art CVA & PFE simulation engine.
Read more>>
............................................
2011-08-01
Lannebo Fonder selects ARMS and AHS for UCITS IV
Read more>>
............................................
2011-04-05
Arcontech and Algorithmica announce bi-directional connectivity.
Read more>>
............................................
2011-02-25
Sveriges intressantaste C++-tjänst?
Read more>>
............................................
News archive>>

För tionde året i rad inbjuder KTH och Algorithmica Research till Finanskontakt. Årets seminarium har rubriken Kvantitativa modeller i teori och praktik.

Från Danske Bank kommer Jesper Andreasen (vald till Quant-of-the-year av Risk Magazine 2001) för att prata om "Poor banker's Stochastic Volatility Model". Därefter talar Anders Lindell från IPM Informed Portfolio Management under rubriken "Do commonly used risk models work?".

Tid: Onsdagen den 18 mars, klockan 17-20.

Plats: KTH, sal D2

Seminariet är gratis och Algorithmica Research bjuder på lättare förtäring.

Anmälan: Studenter mailar boualem@kth.se. Övriga anmäler sig här.

Programmet som pdf